Obsługa handlu hurtowego

Obsługa handlu hurtowego w systemie LUXtrade obejmuje zarządzanie kontrahentami, umowami oraz wsparcie handlu na rynku energii, gazu i instrumentów pochodnych.

Korzystanie z systemu LUXtrade w procesie obsługi handlu hurtowego zapewni:

Sprawny handel na rynkach regulowanych oraz OTC:

• Automatyczne pozyskiwanie zawartych transakcji i aktualizacja pozycji handlowej (EEX, ICE, TFS, Nordpool, CAO, GSA),
• komunikacja on-line z X-Stream Trading, X-Stream Clearing, Sapri Trade na TGE,
• Obsługa transakcji opartych o produkty standardowe i transakcji niestandardowych, ceny indeksowane, kursy walut,
• Przygotowywanie, edycja oraz analiza transakcji SPOT zawartych na dobę handlową
• Szybka wycena transakcji na bazie cenników online
• Transakcje międzyportfelowe, transgraniczne, powiązane,
• Wydruk porozumień transakcyjnych dla zawartych transakcji
• Autoryzacja transakcji (zgodnie z Separation of Duties)
• Limity traderów (elastyczny i konfigurowalny mechanizm)

Łatwy podgląd zestawień i podsumowań:

• Zarządzanie i bilansowanie pozycji handlowej (podział na portfele)
• Wycena otwartej pozycji,
• Zestawienie transakcji i umorzeń, wyznaczenie obowiązku umorzenia,

Do funkcjonalności systemu LUXtrade w zakresie backoffice'u należy:

• Zarządzanie kontrahentami w zakresie tworzenia kartoteki Kontrahentów, wraz ze specyficzną parametryzacją kontrahentów względem towarów,
• Zarządzanie ryzykiem kredytowym, ewidencja zabezpieczeń finansowych w ramach umów i kontrahentów,
• Ewidencja umów, aneksów , cesji powiązana z utrzymaniem bazy dokumentów,
• Parametryzacja kontraktów i rozliczeń dostosowaną do specyfiki poszczególnych towarów,
• Generowanie danych rozliczeniowych do faktur oraz możliwość generowania odwzorowań zakupowych i porównania z danymi z faktur,
• Prowadzenie ewidencji płatności,
• Standardowy interfejs integracji z systemami finansowo-księgowymi,
• Raportowanie transakcji zgodnie z rozporządzeniami EMIR, REMIT i MIFID2.

Komunikacja z kontrahentami

System LUXtrade posiada kilka rozwiązań dedykowanych dla klientów, m.in.:

Witryna internetowa CORNUS, jest miejscem gdzie Kontrahent może zaczerpnąć wszelkich informacji o umowach i ich realizacji. Dostępne funkcje:

• Zgłaszanie i aktualizacja grafików w dowolnym horyzoncie czasowym – prognoz zapotrzebowania lub planów i wykonanej sprzedaży
• Podgląd archiwalnych zgłoszeń i transakcji w oknie przeglądarki internetowej
• Usprawnienia (import z xls, bramki czasowe, łatwe kopiowanie danych, komunikator - chat)
• Podgląd dokumentów rozliczeniowych i raportów ogólnych udostępnionych dla klientów.

Portal techniczny PWIT:

• Ustalanie długoterminowych planów remontowych
• Ustalanie operacyjnej dyspozycyjności jednostek wytwórczych w horyzoncie średnioterminowym

Portal handlowy ETUA:

• Monitorowanie on-line sytuacji ruchowej jednostek wytwórczych
• Wskazania aktualnych parametrów produkcji: energii elektrycznej, ciepła, energii zielonej, sprawności itp.
• Analiza wykonania, rzeczywistej dyspozycyjności jednostek wytwórczych

Witryna internetowa dla klientów Domu Maklerskiego – Broker Client – umożliwia składanie zleceń dla klientów Domu Maklerskiego wraz z pilnowaniem zabezpieczeń i dostępem do rozliczeń.

Obsługa handlu detalicznego

Proces jest realizowany przez kilka modułów niezależnych komunikujących się pomiędzy sobą. Możliwe jest wdrożenie realizacji wybranych procesów na przykład: zarządzanie danymi rozliczeniowymi jest skomunikowane z zewnętrznym narzędziem do generowania dokumentów rozliczeniowych.

• W pełni funkcjonalny moduł CRM dedykowany dla rynku energetycznego.
• Wsparcie w zakresie procesu zmiany sprzedawcy.
• Pobieranie danych pomiarowych od wszystkich polskich OSD w zakresie energii i spółek PSG w zakresie gazu.
• Wyznaczanie wartości rozliczeniowych w trybie zgodności z okresami rozliczeniowymi bądź okresami odczytowymi.
• Automatyczne wyznaczanie wartości zużyć dla miejsc bilansowania i jednostki grafikowej.
• Wyszukiwanie punktów pomiarowych nieskonfigurowanych w systemie dla których operator publikuje dane pomiarowe.
• Ewidencja umów z kontrahentami.
• Rozliczanie klientów detalicznych na energię elektryczną, gaz ziemny sieciowy i LNG.
• Szerokie możliwości konfigurowania rozliczeń: opłaty handlowe i rabaty, uwzględnianie kolorów praw majątkowych i stawek dystrybucyjnych, wprowadzanie danych z oświadczenia klienta, możliwość agregowania pozycji faktury.
• Możliwość dowolnego skonfigurowania wyglądu faktury i załączników.
• Automatyczna integracja z serwisem Envelo Poczty Polskiej S.A. - automatyczna wysyłka dokumentów rozliczeniowych.
• Przypisywanie płatności i moduł windykacyjny.
• Dedykowana platforma eBOK konfigurowana odpowiednio do potrzeb.

Planowanie wytwarzania

W zakresie zarządzania produkcją energii elektrycznej system LUXtrade wspiera użytkowników w procesie planowania wytwarzania uwzględniając plany remontowe jednostek wytwórczych oraz umożliwiając ich negocjację w obszarze Grupy Kapitałowej między Jednostką Zarządzającą a Wytwórcami.

Portal wymiany informacji technicznych jest przeznaczony do komunikacji z Wytwórcami oraz umożliwia:

• Negocjowanie z Wytwórcą planów remontów kapitalnych i średnich w horyzoncie długim
• Wprowadzanie przez Wytwórców planów remontów bieżących, pomiarów oraz ograniczeń mocy jednostek JWCD w horyzoncie najbliższego miesiąca

Dzięki ewidencji zdarzeń planistycznych i ruchowych system LUXtrade zapewnia:

• Wyznaczanie ilości energii jaka powinna zostać sprzedana, aby zapewnić minimum dla wybranych jednostek,
• Wyznaczenie ilości energii jaka powinna zostać sprzedana w postaci produktów
standardowych aby zapewnić wypełnienie założonego planu pracy,
• Grafikowanie uwzględniające dane z WPKDj, szczególnie na horyzoncie miesięcznym,
• Planowanie z zachowaniem wyznaczonej ekspercko rezerwy mocy,
• Wyznaczenie kosztów produkcji dla ustalonego grafiku,

Planowanie dostaw i grafikowanie

W zakresie planowania dostaw i grafikowania system LUXtrade zapewnia:

• Wielokryterialną optymalizację Jednostek Wytwórczych z uwzględnieniem Regulacyjnych Usług Systemowych,
• Optymalizację obciążeń jednostek wytwórczych pod względem kosztowym, łącznie z kosztami emisji,
• Automatyczne generowanie dokumentów dla OSP na potrzeby sprzedaży, kupna i wymiany transgranicznej, generacja finalnych dokumentów grafikowych oraz niezbędnych do wymiany pomiędzy kontrahentami,
• Możliwość zgłaszania wskaźników jednostek wytwórczych z uwzględnieniem kosztów względnych oraz wskaźników przychodów.
• Umożliwia również tworzenie harmonogramów rozruchu i odstawienia jednostek wytwórczych. w zależności od następujących parametrów:
• Profile obciążeń przypisane do poszczególnych kontraktów,
• Ograniczenia zróżnicowania profili obciążeń,
• Ograniczenia łączące realizację kontraktu z wytwarzaniem energii wyłącznie przez dedykowane jednostki wytwórcze (kiedy brak jest takich ograniczeń system przeprowadza rozłożenie obciążeń na pełen zestaw jednostek przypisanych do operacji),
• Techniczne ograniczenia jednostek wytwórczych,
• Zaplanowane konserwacje oraz naprawy,
• Generacja wymuszona (kategoria MUST RUN),
• Ograniczenia wynikające z właściwości elektrowni, bądź też ze struktury ograniczeń sieciowych,
• Wytyczne związane z emisjami,
• Możliwości bilansowania, obrotu rynkowego oraz ceny.

Komunikacja z Operatorami Sieci Przesyłowych

RYNEK POLSKI - ENERGIA ENEKTRYCZNA

WIRE (System komunikacji z Operatorem Systemu Przesyłowego) jest modułem systemu LUXtrade umożliwiającym Operatorom Handlowo-Technicznym i Operatorom Handlowym aktywne uczestnictwo w handlu energią na Godzinowym Rynku Bilansującym. Zadaniem modułu jest wymiana informacji technicznych i handlowych, w ramach systemu Wymiany Informacji o Rynku Energii. Moduł WIRE jest zgodny z wymogami Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i umożliwia pełną współpracę z węzłem centralnym WIRE. Jest w pełni zintegrowany z systemem LUXtrade, który kompleksowo wspomaga działalność przedsiębiorstw na Rynku Energii Elektrycznej.

Funkcje modułu:

• umożliwia wysyłanie i pozyskanie wszystkich wymaganych dla poszczególnych rodzajów Uczestników Rynku dokumentów;
• monitoruje proces wysyłania dokumentów do węzła centralnego (COA, COD, POD);
• umożliwia świadczenie usług OH i OHT;
• pozwala na wysyłanie i przechowywanie dokumentów dla wielu grup jednostek grafikowych;
• umożliwia tworzenie dokumentów ZUSE (Zgłoszenie Umowy Sprzedaży Energii) dla różnego typu jednostek grafikowych;
• kontroluje bilansowanie się jednostek poprzez:
• blokadę wysyłania niekompletnej liczby dokumentów tzn. wysyłania ZUSE tylko dla jednej jednostki obrotu,
• blokadę wysyłania dokumentów niezbilansowanych (np.: kiedy suma kontraktów zgłoszonych nie równa się sumie kontraktów dla jednostki odbioru);
• wspomaga tworzenie dokumentów ZOBH (Zgłoszenie Oferty Bilansującej - część Handlowa) przy pomocy podręcznych cenników, szablonów oraz algorytmów wypełniania oferty;
• weryfikuje dokumenty ZUSE i ZOBH pod względem zasad określonych w regulaminie Rynku Bilansującego;
• umożliwia import z pliku (csv, xls, xml) przygotowanych w innym systemie dokumentów ZUSE i ZOBH.
• Sygnalizuje graficznie i dźwiękowo o nadejściu dokumentu z PSE.
• Posiada interfejs przeglądarkowy, co umożliwia zdalną obsługę modułu (użytkownik może np.: z domu wysyłać dokumenty ZUSE i ZOBH).

SOWE (System Komunikacji z Operatorem Systemu Przesyłowego) Moduł stworzony z myślą o efektywnej współpracy i komunikacji wytwórców energii z Operatorem Systemu Przesyłowego.

Moduł umożliwia:

• Przygotowywanie, wymianę oraz negocjację planów w dokumentach nie zawierających lub zawierających planowane stany jednostek wytwórczych,
• Nadzorowanie procesów, takich jak konserwacja, fazy rozruchu lub odstawienia jednostki, awarie jednostek, wadliwe regulacje, pomiary, klasyfikację operacji, ograniczenia wytwarzania,
• Pozyskiwanie planów obciążeń jednostek oraz planów wytwarzania od Operatora Systemu Przesyłowego dla każdej z jednostek, weryfikację poprawności planów względem stanów jednostek wynikającym z poprzednio przesłanych lub też otrzymanych planów obciążenia,
• Walidację dokumentów oraz ich nadzorowanie na tle bieżącej zdolności operacyjnej jednostek oraz planowego wykonania grafików,
• Obsługę Jednostek Wytwórczych źródeł wiatrowych,
• Możliwość monitorowania w jednym Systemie SOWE wielu Jednostek Wytwórczych oraz zdarzeń ruchowych.

RYNEK NIEMIECKI - ENERGIA ENEKTRYCZNA

• Komunikacja ze wszystkimi operatorami niemieckiego rynku energii elektrycznej poprzez dokumenty Intern/Extern
• Automatyczny oraz ręczny import pliku ze zdolnościami przesyłowymi z biura aukcyjnego CAO
• Generacja zgłoszeń grafików Intern/Extern na podstawie zawartych transakcji międzysytemowych na energię oraz wprowadzonych zdolności
• Import zgłoszeń z pliku XML
• Wyliczanie niezbilansowania obszarów niemieckich
• Wysyłanie zgłoszeń grafików Intern/Extern oraz dokumentu SRQ do OSP niemieckich przez e-mail oraz FTP
• Automatyczne odbieranie odpowiedzi od OSP niemieckich (ACK, ANO, CNF) z serwera pocztowego, serwera FTP lub dysku sieciowego
• Prezentacja zgłoszeń oraz odpowiedzi od OSP niemieckich
• Podgląd grafików jeszcze nie potwierdzonych przez dokument CNF
• Prezentacja historii wszystkich zgłoszeń i odpowiedzi w zadanym okresie czasu
• Szybkie przełączanie trybu komunikacji z operatorem (E-mail/FTP)

RYNEK POLSKI i NIEMIECKI - GAZ

• Wymiana danych z operatorami z zakresie nominacji/renominacji oraz alokacji,
• Komunikacja z operatorem polskim GAZ-System, oraz niemieckimi Gaspool, Gascade, Ontrans,
• Komunikacja zgodna ze standardem EDIG@S oraz DVGW,
• Wymiana dokumentów NOMINT, NOMRES, ACKNOW, CONTRL, ALOCAT w wersjach wymaganych przez każdego z operatorów oraz za pomocą interfejsu udostępnianego przez każdego z nich (email, AS2, AS4)

Zarządzanie portfelem

W zakresie zarządzania portfelem system LUXtrade wspiera użytkowników systemu w monitorowaniu pozycji kontraktowych na wielu towarach, wycenach rynkowych, optymalizacji oraz analiz scenariuszowych. Do kluczowych funkcjonalności systemu należą:

• Portfele analityczne - grupowanie transakcji według dowolnych atrybutów,
• Możliwość definiowania własnych sposobów grupowania transakcji w portfeli,
• Uprawnienia dla portfeli dla różnych grup użytkowników,
• Zależności międzyportfelowe - przeniesienie ekspozycji z portfela do portfela,
• Monitorowanie otwartej pozycji z podziałem na towary, traderów, kontrahentów, inne,
• Otwarta pozycja w czasie rzeczywistym,
• Otwarta pozycja produktowa/grafik otwartej pozycji,
• Krzywe forward,
• Wycena Mark-to-Market (MtM),
• Wycena Mark-to-Forekast (MtF),
• Wycena RNP (Risk Neutral Position),
• Archiwizacja raportów z otwartej pozycji,
• Raport P&L (Profit and Loss),
• Wskaźniki KRI/KPI,
• Limity na wskaźniki KRI/KPI,
• Alerty mailowe o przekroczeniu wartości wskaźników KRI/KP,
• Mandaty transakcyjne.

Prognozowanie

Moduł prognostyczny systemu LUXtrade został stworzony na potrzeby przewidywania danych zawartych w szeregach czasowych takich jak zapotrzebowanie na ciepło, energię, ceny energii i surowców.

Funkcje modułów:

• Generacja prognoz zapotrzebowania oraz cen rynkowych dla różnych horyzontów czasowych (dzień, miesiąc, dekada) wybranych przez użytkownika,
• Generacja prognoz uwzględniających dowolną ilość czynników, takich jak parametry prognozy pogody, czy dane historyczne prognozowanych czynników,
• Wybór modeli z szerokiego spektrum modeli predefiniowanych,
• Możliwość wskazania charakterystyki okresu prognozowania (dni tygodnia, weekend, święta) oraz wybór odpowiednich dla niego modeli,
• Funkcje umożliwiające obliczanie zróżnicowanych statystyk oraz wychwytywanie błędnych modeli na przestrzeni wybranych zakresów,
• Możliwość wyboru rodzaju prezentacji danych: wykresy, diagramy, szeregi lub histogramy błędów,
• Możliwość wykonywania manualnych korekt eksperckich i włączanie ich do prognozowania,
• Szeroka gama narzędzi stworzona na potrzeby precyzyjnego prognozowania:
• szeregi czasowe (włączając AR, ARX, ARMAX, SARIMA, ARCH, GARCH),
• sztuczne sieci neuronowe (np. NARX),
• modele symulacyjne,
• modele SVM,
• Random Forest,
• drzewa regresyjne,
• k-NN,
• modele eksperckie,
• modele hybrydowe (mieszane) na potrzeby minimalizacji błędów wariancji,
• Możliwość tworzenia i zarządzania własnym modelem w środowisku "R", najpopularniejszym metajęzyku programowania dla statystyków.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

System LUXtrade wspiera zarządzanie ryzykiem rynkowym (market risk) w obszarze hurtowego obrotu energią elektryczną, praw majątkowych, uprawnień do emisji, gazu w stosunku do możliwych niekorzystnych zmian wartości kontraktu, portfela kontraktów pod wpływem zmian warunków rynkowych. Do kluczowych funkcjonalności systemu należą:

• Analizy możliwego wpływu czynników rynkowych w celu porównywania otwartych pozycji narażonych na ryzyko.
• Symulacje krzywych forward
• Modelowanie czynników ryzyka szeregami czasowymi i procesami stochastycznymi
• Wyliczanie wskaźników ryzyka Value at RISK (VaR), Profit at RISK (PaR) metodą historyczną, wariancji-kowariancji, Monte-Carlo
• Budowanie zestawień usprawniających proces decyzyjny oraz raportowanie dotyczące przeprowadzonej analizy ryzyka dla już realizowanych transakcji.
• Modele statystyczne
• Integracja ze środowiskiem do obliczeń matematyczno-statystycznych R

Raportowanie i analizy danych

Moduł raportujący LUXtrade jest narzędziem klasy Business Intelligence, umożliwiającym wykonywanie raportów z różnych obszarów operacyjnych firmy, poczynając od finansów, poprzez analizę sprzedaży i produkcji, a skończywszy na analizach klientów, dostawach, marketingu i dystrybucji oraz wielu innych.

Moduł zapewnia:

• funkcjonalność tworzenia raportów i analiz na danych pochodzących z wielu systemów dziedzinowych jednocześnie
• łatwy i szybki dostęp do czytelnych danych biznesowych z wykorzystaniem interfejsu MS Excel
• automatyczną dystrybucję raportów
• kontrolę dostępu do zakresu biznesowego na poziomie pojedynczego raportu, źródła danych
• przyjazny i adoptowalny interfejs użytkownika, który nie wymaga znajomości języków programowania czy też znajomości struktury bazy danych

Hurtownia danych

Zbiera dane z wszystkich modułów systemu oraz dane rynkowe. Dostarcza wszelkich niezbędnych danych dla poszczególnych grup użytkowników. Wprowadza element standaryzacji dostępu do danych oraz docelowo stanowi tzw. "jedyne źródło prawdy" - w pełni zaspokaja potrzeby firmy w obszarze analizy i raportowana oraz rozwoju i eksploatacji systemów wspomagania decyzji. Wykorzystuje udostępniane przez silniki bazy danych rozwiązania wspomagające wydajność, takie jak: partycjonowanie, widoki zmaterializowane oraz przepisywanie zapytań.

• Standardowe opracowane mechanizmy pobierania danych rynkowych z zakresu Rynku Energii i Gazu
• Możliwość rozbudowy o nowe obszary tematyczne z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury.
• Agregowanie danych oraz przeliczanie algorytmów o dużym poziomie skomplikowania poprawiające wydajność raportowania
• Zarządzanie procesami ETL z poziomu Modułu Detekcji Zdarzeń
• Ładowanie danych z dowolnych źródeł (bazy danych, pliki płaskie, strony WWW itp.)
• Integracja danych z wielu systemów dziedzinowych w jednym miejscu pozwalająca na tworzenie analiz przekrojowych z różnych obszarów biznesowych

Ewidencja i zarządzanie surowcami

• Kompleksowe zarządzanie danymi w zakresie planowania, realizacji oraz rozliczeń gospodarką surowcową, a w szczególności gospodarką węglem, biomasą, sorbentami, olejem i usługą transportu oraz usługą laboratorium.
• Moduł scala cały łańcuch dostaw surowców począwszy od planowania i harmonogramowania, poprzez realizację, aż po rozliczenia i fakturowanie w sposób przejrzysty i bezpieczny.
• Ewidencja parametrów dostawców, umów oraz definicji charakterystycznych dla sektora surowców.
• Szereg definicji potrzebnych do efektywnego zarządzania dostawami surowców, takich jak Parametry jakościowe, Klasy, Formy, Cenniki, Szablony rozliczeń.
• Zarządzanie dostawami węgla, biomasy, oleju i sorbentów oraz z zarządzaniem usługą transportu wymienionych surowców.
• Tworzenie rocznych i miesięcznych planów zużycia danego surowca z podziałem na dowolnie definiowanych odbiorców.
• Na podstawie zleceń definiuje się w systemie harmonogramy dostaw pozwalające na dokładne zaplanowanie i zarządzanie transportem i odbiorem poszczególnych dostaw.
• Na podstawie zrealizowanych dostaw Moduł generuje rozliczenia uwzględniając odpowiednie cenniki i parametry dostaw, wraz z ewentualnymi bonifikatami czy karami umownymi.

Realizacja Obowiązków raportowych

• Ewidencja wszystkich transakcji Grupy Kapitałowej podlegających raportowaniu REMIT, EMIR i MIFID2;
• Komunikacja z RRM TGE w zakresie obowiązku REMIT i KDPW RT w zakresie obowiązku EMIR;
• Tworzenie harmonogramów do generacji i wysyłania raportów, pobierania danych z systemów źródłowych itd.;
• Sprzęg z modułem transakcyjnym LUXtrade w zakresie raportowanych transakcji (dodawanie, usuwanie, modyfikacje, terminacja);
• Możliwość ręcznego wczytania transakcji z pliku XLS;
• Dedykowany interfejs do pobierania danych transakcji Grupy Kapitałowej z systemów zewnętrznych;
• Interfejs użytkownika pozwalający na import pliku, ręczny eksport/ponowienie wysłania raportu, podgląd listy eksportów wraz ze statusem;
• Biblioteka dokumentów;
• Import raportów wysyłanych w imieniu Grupy Kapitałowej przez drugą stronę kontraktu lub przez Zorganizowaną Platformę Obrotu;
• Porównywanie danych z raportów wysyłanych przez podmioty trzecie z danymi w Centralnej Bazie Transakcji;
• Możliwość tworzenia dowolnych zestawień i raportów opartych na Centralnej Bazie Transakcji w celu raportowania do podmiotów nadzorujących;
• Alerty, przypomnienia;
• Badanie wartości Clearing Theshold, związane z obowiązkiem raportowania wycen i zabezpieczeń;
• Ewidencja kontrahentów, w tym możliwość pobrania kontrahenta z SAP;
• Ewidencja słowników ACER, MIFID np.: słownik platform, słownik kodów ACER;
• Obsługa kompresji transakcji;
• Kalkulacja pozycji netto oraz otwartej pozycji, monitorowanie przekroczeń względem limitów oraz raportowanie do giełd w ramach raportowania MIFID2.
• Przeprowadzanie testu udziału w rynku w ramach MIFID2.