Obsługa handlu hurtowego

Obsługa handlu hurtowego w systemie LUXtrade obejmuje zarządzanie kontrahentami, umowami oraz wsparcie handlu na rynku energii, gazu i instrumentów pochodnych.

Korzystanie z systemu LUXtrade w procesie obsługi handlu hurtowego zapewni:

Sprawny handel na rynkach regulowanych oraz OTC:
  • Automatyczne pozyskiwanie zawartych transakcji i aktualizacja pozycji handlowej (EEX, ICE, TFS, Nordpool, CAO, GSA),
  • komunikacja on-line z X-Stream Trading, X-Stream Clearing, Sapri Trade na TGE,
  • Obsługa transakcji opartych o produkty standardowe i transakcji niestandardowych, ceny indeksowane, kursy walut,
  • Przygotowywanie, edycja oraz analiza transakcji SPOT zawartych na dobę handlową
  • Szybka wycena transakcji na bazie cenników online
  • Transakcje międzyportfelowe, transgraniczne, powiązane,
  • Wydruk porozumień transakcyjnych dla zawartych transakcji
  • Autoryzacja transakcji (zgodnie z Separation of Duties)
  • Limity traderów (elastyczny i konfigurowalny mechanizm)
Łatwy podgląd zestawień i podsumowań:
  • Zarządzanie i bilansowanie pozycji handlowej (podział na portfele)
  • Wycena otwartej pozycji,
  • Zestawienie transakcji i umorzeń, wyznaczenie obowiązku umorzenia,

Do funkcjonalności systemu LUXtrade w zakresie backoffice'u należy:

  • Zarządzanie kontrahentami w zakresie tworzenia kartoteki Kontrahentów, wraz ze specyficzną parametryzacją kontrahentów względem towarów,
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym, ewidencja zabezpieczeń finansowych w ramach umów i kontrahentów,
  • Ewidencja umów, aneksów , cesji powiązana z utrzymaniem bazy dokumentów,
  • Parametryzacja kontraktów i rozliczeń dostosowaną do specyfiki poszczególnych towarów,
  • Generowanie danych rozliczeniowych do faktur oraz możliwość generowania odwzorowań zakupowych i porównania z danymi z faktur,
  • Prowadzenie ewidencji płatności,
  • Standardowy interfejs integracji z systemami finansowo-księgowymi,
  • Raportowanie transakcji zgodnie z rozporządzeniami EMIR, REMIT i MIFID2.

Komunikacja z kontrahentami

System LUXtrade posiada kilka rozwiązań dedykowanych dla klientów, m.in.:

Witryna internetowa CORNUS, jest miejscem gdzie Kontrahent może zaczerpnąć wszelkich informacji o umowach i ich realizacji. Dostępne funkcje:

  • Zgłaszanie i aktualizacja grafików w dowolnym horyzoncie czasowym – prognoz zapotrzebowania lub planów i wykonanej sprzedaży
  • Podgląd archiwalnych zgłoszeń i transakcji w oknie przeglądarki internetowej
  • Usprawnienia (import z xls, bramki czasowe, łatwe kopiowanie danych, komunikator - chat)
  • Podgląd dokumentów rozliczeniowych i raportów ogólnych udostępnionych dla klientów.

Portal techniczny PWIT:

  • Ustalanie długoterminowych planów remontowych
  • Ustalanie operacyjnej dyspozycyjności jednostek wytwórczych w horyzoncie średnioterminowym

Portal handlowy ETUA:

  • Monitorowanie on-line sytuacji ruchowej jednostek wytwórczych
  • Wskazania aktualnych parametrów produkcji: energii elektrycznej, ciepła, energii zielonej, sprawności itp.
  • Analiza wykonania, rzeczywistej dyspozycyjności jednostek wytwórczych

Witryna internetowa dla klientów Domu Maklerskiego – Broker Client – umożliwia składanie zleceń dla klientów Domu Maklerskiego wraz z pilnowaniem zabezpieczeń i dostępem do rozliczeń.

Obsługa handlu detalicznego

Proces jest realizowany przez kilka modułów niezależnych komunikujących się pomiędzy sobą. Możliwe jest wdrożenie realizacji wybranych procesów na przykład: zarządzanie danymi rozliczeniowymi jest skomunikowane z zewnętrznym narzędziem do generowania dokumentów rozliczeniowych.

  • W pełni funkcjonalny moduł CRM dedykowany dla rynku energetycznego.
  • Wsparcie w zakresie procesu zmiany sprzedawcy.
  • Pobieranie danych pomiarowych od wszystkich polskich OSD w zakresie energii i spółek PSG w zakresie gazu.
  • Wyznaczanie wartości rozliczeniowych w trybie zgodności z okresami rozliczeniowymi bądź okresami odczytowymi.
  • Automatyczne wyznaczanie wartości zużyć dla miejsc bilansowania i jednostki grafikowej.
  • Wyszukiwanie punktów pomiarowych nieskonfigurowanych w systemie dla których operator publikuje dane pomiarowe.
  • Ewidencja umów z kontrahentami.
  • Rozliczanie klientów detalicznych na energię elektryczną, gaz ziemny sieciowy i LNG.
  • Szerokie możliwości konfigurowania rozliczeń: opłaty handlowe i rabaty, uwzględnianie kolorów praw majątkowych i stawek dystrybucyjnych, wprowadzanie danych z oświadczenia klienta, możliwość agregowania pozycji faktury.
  • Możliwość dowolnego skonfigurowania wyglądu faktury i załączników.
  • Automatyczna integracja z serwisem Envelo Poczty Polskiej S.A. - automatyczna wysyłka dokumentów rozliczeniowych.
  • Przypisywanie płatności i moduł windykacyjny.
  • Dedykowana platforma eBOK konfigurowana odpowiednio do potrzeb.

Planowanie wytwarzania

W zakresie zarządzania produkcją energii elektrycznej system LUXtrade wspiera użytkowników w procesie planowania wytwarzania uwzględniając plany remontowe jednostek wytwórczych oraz umożliwiając ich negocjację w obszarze Grupy Kapitałowej między Jednostką Zarządzającą a Wytwórcami.

Portal wymiany informacji technicznych jest przeznaczony do komunikacji z Wytwórcami oraz umożliwia:

  • Negocjowanie z Wytwórcą planów remontów kapitalnych i średnich w horyzoncie długim
  • Wprowadzanie przez Wytwórców planów remontów bieżących, pomiarów oraz ograniczeń mocy jednostek JWCD w horyzoncie najbliższego miesiąca

Dzięki ewidencji zdarzeń planistycznych i ruchowych system LUXtrade zapewnia:

  • Wyznaczanie ilości energii jaka powinna zostać sprzedana, aby zapewnić minimum dla wybranych jednostek,
  • Wyznaczenie ilości energii jaka powinna zostać sprzedana w postaci produktów
  • standardowych aby zapewnić wypełnienie założonego planu pracy,
  • Grafikowanie uwzględniające dane z WPKDj, szczególnie na horyzoncie miesięcznym,
  • Planowanie z zachowaniem wyznaczonej ekspercko rezerwy mocy,
  • Wyznaczenie kosztów produkcji dla ustalonego grafiku,

Planowanie dostaw i grafikowanie

W zakresie planowania dostaw i grafikowania system LUXtrade zapewnia:

  • Wielokryterialną optymalizację Jednostek Wytwórczych z uwzględnieniem Regulacyjnych Usług Systemowych,
  • Optymalizację obciążeń jednostek wytwórczych pod względem kosztowym, łącznie z kosztami emisji,
  • Automatyczne generowanie dokumentów dla OSP na potrzeby sprzedaży, kupna i wymiany transgranicznej, generacja finalnych dokumentów grafikowych oraz niezbędnych do wymiany pomiędzy kontrahentami,
  • Możliwość zgłaszania wskaźników jednostek wytwórczych z uwzględnieniem kosztów względnych oraz wskaźników przychodów.
  • Umożliwia również tworzenie harmonogramów rozruchu i odstawienia jednostek wytwórczych. w zależności od następujących parametrów:
  • Profile obciążeń przypisane do poszczególnych kontraktów,
  • Ograniczenia zróżnicowania profili obciążeń,
  • Ograniczenia łączące realizację kontraktu z wytwarzaniem energii wyłącznie przez dedykowane jednostki wytwórcze (kiedy brak jest takich ograniczeń system przeprowadza rozłożenie obciążeń na pełen zestaw jednostek przypisanych do operacji),
  • Techniczne ograniczenia jednostek wytwórczych,
  • Zaplanowane konserwacje oraz naprawy,
  • Generacja wymuszona (kategoria MUST RUN),
  • Ograniczenia wynikające z właściwości elektrowni, bądź też ze struktury ograniczeń sieciowych,
  • Wytyczne związane z emisjami,
  • Możliwości bilansowania, obrotu rynkowego oraz ceny.

Komunikacja z Operatorami Sieci Przesyłowych

RYNEK POLSKI - ENERGIA ENEKTRYCZNA

WIRE (System komunikacji z Operatorem Systemu Przesyłowego) jest modułem systemu LUXtrade umożliwiającym Operatorom Handlowo-Technicznym i Operatorom Handlowym aktywne uczestnictwo w handlu energią na Godzinowym Rynku Bilansującym. Zadaniem modułu jest wymiana informacji technicznych i handlowych, w ramach systemu Wymiany Informacji o Rynku Energii. Moduł WIRE jest zgodny z wymogami Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i umożliwia pełną współpracę z węzłem centralnym WIRE. Jest w pełni zintegrowany z systemem LUXtrade, który kompleksowo wspomaga działalność przedsiębiorstw na Rynku Energii Elektrycznej.

Funkcje modułu:

  • umożliwia wysyłanie i pozyskanie wszystkich wymaganych dla poszczególnych rodzajów Uczestników Rynku dokumentów;
  • monitoruje proces wysyłania dokumentów do węzła centralnego (COA, COD, POD);
  • umożliwia świadczenie usług OH i OHT;
  • pozwala na wysyłanie i przechowywanie dokumentów dla wielu grup jednostek grafikowych;
  • umożliwia tworzenie dokumentów ZUSE (Zgłoszenie Umowy Sprzedaży Energii) dla różnego typu jednostek grafikowych;
  • kontroluje bilansowanie się jednostek poprzez:
  • blokadę wysyłania niekompletnej liczby dokumentów tzn. wysyłania ZUSE tylko dla jednej jednostki obrotu,
  • blokadę wysyłania dokumentów niezbilansowanych (np.: kiedy suma kontraktów zgłoszonych nie równa się sumie kontraktów dla jednostki odbioru);
  • wspomaga tworzenie dokumentów ZOBH (Zgłoszenie Oferty Bilansującej - część Handlowa) przy pomocy podręcznych cenników, szablonów oraz algorytmów wypełniania oferty;
  • weryfikuje dokumenty ZUSE i ZOBH pod względem zasad określonych w regulaminie Rynku Bilansującego;
  • umożliwia import z pliku (csv, xls, xml) przygotowanych w innym systemie dokumentów ZUSE i ZOBH.
  • Sygnalizuje graficznie i dźwiękowo o nadejściu dokumentu z PSE.
  • Posiada interfejs przeglądarkowy, co umożliwia zdalną obsługę modułu (użytkownik może np.: z domu wysyłać dokumenty ZUSE i ZOBH).

SOWE (System Komunikacji z Operatorem Systemu Przesyłowego) Moduł stworzony z myślą o efektywnej współpracy i komunikacji wytwórców energii z Operatorem Systemu Przesyłowego.

Moduł umożliwia:

  • Przygotowywanie, wymianę oraz negocjację planów w dokumentach nie zawierających lub zawierających planowane stany jednostek wytwórczych,
  • Nadzorowanie procesów, takich jak konserwacja, fazy rozruchu lub odstawienia jednostki, awarie jednostek, wadliwe regulacje, pomiary, klasyfikację operacji, ograniczenia wytwarzania,
  • Pozyskiwanie planów obciążeń jednostek oraz planów wytwarzania od Operatora Systemu Przesyłowego dla każdej z jednostek, weryfikację poprawności planów względem stanów jednostek wynikającym z poprzednio przesłanych lub też otrzymanych planów obciążenia,
  • Walidację dokumentów oraz ich nadzorowanie na tle bieżącej zdolności operacyjnej jednostek oraz planowego wykonania grafików,
  • Obsługę Jednostek Wytwórczych źródeł wiatrowych,
  • Możliwość monitorowania w jednym Systemie SOWE wielu Jednostek Wytwórczych oraz zdarzeń ruchowych.

RYNEK NIEMIECKI - ENERGIA ENEKTRYCZNA

  • Komunikacja ze wszystkimi operatorami niemieckiego rynku energii elektrycznej poprzez dokumenty Intern/Extern
  • Automatyczny oraz ręczny import pliku ze zdolnościami przesyłowymi z biura aukcyjnego CAO
  • Generacja zgłoszeń grafików Intern/Extern na podstawie zawartych transakcji międzysytemowych na energię oraz wprowadzonych zdolności
  • Import zgłoszeń z pliku XML
  • Wyliczanie niezbilansowania obszarów niemieckich
  • Wysyłanie zgłoszeń grafików Intern/Extern oraz dokumentu SRQ do OSP niemieckich przez e-mail oraz FTP
  • Automatyczne odbieranie odpowiedzi od OSP niemieckich (ACK, ANO, CNF) z serwera pocztowego, serwera FTP lub dysku sieciowego
  • Prezentacja zgłoszeń oraz odpowiedzi od OSP niemieckich
  • Podgląd grafików jeszcze nie potwierdzonych przez dokument CNF
  • Prezentacja historii wszystkich zgłoszeń i odpowiedzi w zadanym okresie czasu
  • Szybkie przełączanie trybu komunikacji z operatorem (E-mail/FTP)

RYNEK POLSKI i NIEMIECKI - GAZ

  • Wymiana danych z operatorami z zakresie nominacji/renominacji oraz alokacji,
  • Komunikacja z operatorem polskim GAZ-System, oraz niemieckimi Gaspool, Gascade, Ontrans,
  • Komunikacja zgodna ze standardem EDIG@S oraz DVGW,
  • Wymiana dokumentów NOMINT, NOMRES, ACKNOW, CONTRL, ALOCAT w wersjach wymaganych przez każdego z operatorów oraz za pomocą interfejsu udostępnianego przez każdego z nich (email, AS2, AS4)

Zarządzanie portfelem

W zakresie zarządzania portfelem system LUXtrade wspiera użytkowników systemu w monitorowaniu pozycji kontraktowych na wielu towarach, wycenach rynkowych, optymalizacji oraz analiz scenariuszowych. Do kluczowych funkcjonalności systemu należą:

  • Portfele analityczne - grupowanie transakcji według dowolnych atrybutów,
  • Możliwość definiowania własnych sposobów grupowania transakcji w portfeli,
  • Uprawnienia dla portfeli dla różnych grup użytkowników,
  • Zależności międzyportfelowe - przeniesienie ekspozycji z portfela do portfela,
  • Monitorowanie otwartej pozycji z podziałem na towary, traderów, kontrahentów, inne,
  • Otwarta pozycja w czasie rzeczywistym,
  • Otwarta pozycja produktowa/grafik otwartej pozycji,
  • Krzywe forward,
  • Wycena Mark-to-Market (MtM),
  • Wycena Mark-to-Forekast (MtF),
  • Wycena RNP (Risk Neutral Position),
  • Archiwizacja raportów z otwartej pozycji,
  • Raport P&L (Profit and Loss),
  • Wskaźniki KRI/KPI,
  • Limity na wskaźniki KRI/KPI,
  • Alerty mailowe o przekroczeniu wartości wskaźników KRI/KP,
  • Mandaty transakcyjne.

Prognozowanie

Moduł prognostyczny systemu LUXtrade został stworzony na potrzeby przewidywania danych zawartych w szeregach czasowych takich jak zapotrzebowanie na ciepło, energię, ceny energii i surowców.

Funkcje modułów:

  • Generacja prognoz zapotrzebowania oraz cen rynkowych dla różnych horyzontów czasowych (dzień, miesiąc, dekada) wybranych przez użytkownika,
  • Generacja prognoz uwzględniających dowolną ilość czynników, takich jak parametry prognozy pogody, czy dane historyczne prognozowanych czynników,
  • Wybór modeli z szerokiego spektrum modeli predefiniowanych,
  • Możliwość wskazania charakterystyki okresu prognozowania (dni tygodnia, weekend, święta) oraz wybór odpowiednich dla niego modeli,
  • Funkcje umożliwiające obliczanie zróżnicowanych statystyk oraz wychwytywanie błędnych modeli na przestrzeni wybranych zakresów,
  • Możliwość wyboru rodzaju prezentacji danych: wykresy, diagramy, szeregi lub histogramy błędów,
  • Możliwość wykonywania manualnych korekt eksperckich i włączanie ich do prognozowania,
  • Szeroka gama narzędzi stworzona na potrzeby precyzyjnego prognozowania:
  • szeregi czasowe (włączając AR, ARX, ARMAX, SARIMA, ARCH, GARCH),
  • sztuczne sieci neuronowe (np. NARX),
  • modele symulacyjne,
  • modele SVM,
  • Random Forest,
  • drzewa regresyjne,
  • k-NN,
  • modele eksperckie,
  • modele hybrydowe (mieszane) na potrzeby minimalizacji błędów wariancji,
  • Możliwość tworzenia i zarządzania własnym modelem w środowisku "R", najpopularniejszym metajęzyku programowania dla statystyków.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

System LUXtrade wspiera zarządzanie ryzykiem rynkowym (market risk) w obszarze hurtowego obrotu energią elektryczną, praw majątkowych, uprawnień do emisji, gazu w stosunku do możliwych niekorzystnych zmian wartości kontraktu, portfela kontraktów pod wpływem zmian warunków rynkowych. Do kluczowych funkcjonalności systemu należą:

  • Analizy możliwego wpływu czynników rynkowych w celu porównywania otwartych pozycji narażonych na ryzyko.
  • Symulacje krzywych forward
  • Modelowanie czynników ryzyka szeregami czasowymi i procesami stochastycznymi
  • Wyliczanie wskaźników ryzyka Value at RISK (VaR), Profit at RISK (PaR) metodą historyczną, wariancji-kowariancji, Monte-Carlo
  • Budowanie zestawień usprawniających proces decyzyjny oraz raportowanie dotyczące przeprowadzonej analizy ryzyka dla już realizowanych transakcji.
  • Modele statystyczne
  • Integracja ze środowiskiem do obliczeń matematyczno-statystycznych R

Raportowanie i analizy danych

Moduł raportujący LUXtrade jest narzędziem klasy Business Intelligence, umożliwiającym wykonywanie raportów z różnych obszarów operacyjnych firmy, poczynając od finansów, poprzez analizę sprzedaży i produkcji, a skończywszy na analizach klientów, dostawach, marketingu i dystrybucji oraz wielu innych.

Moduł zapewnia:

  • funkcjonalność tworzenia raportów i analiz na danych pochodzących z wielu systemów dziedzinowych jednocześnie
  • łatwy i szybki dostęp do czytelnych danych biznesowych z wykorzystaniem interfejsu MS Excel
  • automatyczną dystrybucję raportów
  • kontrolę dostępu do zakresu biznesowego na poziomie pojedynczego raportu, źródła danych
  • przyjazny i adoptowalny interfejs użytkownika, który nie wymaga znajomości języków programowania czy też znajomości struktury bazy danych

Hurtownia danych

Zbiera dane z wszystkich modułów systemu oraz dane rynkowe. Dostarcza wszelkich niezbędnych danych dla poszczególnych grup użytkowników. Wprowadza element standaryzacji dostępu do danych oraz docelowo stanowi tzw. "jedyne źródło prawdy" - w pełni zaspokaja potrzeby firmy w obszarze analizy i raportowana oraz rozwoju i eksploatacji systemów wspomagania decyzji. Wykorzystuje udostępniane przez silniki bazy danych rozwiązania wspomagające wydajność, takie jak: partycjonowanie, widoki zmaterializowane oraz przepisywanie zapytań.

  • Standardowe opracowane mechanizmy pobierania danych rynkowych z zakresu Rynku Energii i Gazu
  • Możliwość rozbudowy o nowe obszary tematyczne z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury.
  • Agregowanie danych oraz przeliczanie algorytmów o dużym poziomie skomplikowania poprawiające wydajność raportowania
  • Zarządzanie procesami ETL z poziomu Modułu Detekcji Zdarzeń
  • Ładowanie danych z dowolnych źródeł (bazy danych, pliki płaskie, strony WWW itp.)
  • Integracja danych z wielu systemów dziedzinowych w jednym miejscu pozwalająca na tworzenie analiz przekrojowych z różnych obszarów biznesowych

Ewidencja i zarządzanie surowcami

  • Kompleksowe zarządzanie danymi w zakresie planowania, realizacji oraz rozliczeń gospodarką surowcową, a w szczególności gospodarką węglem, biomasą, sorbentami, olejem i usługą transportu oraz usługą laboratorium.
  • Moduł scala cały łańcuch dostaw surowców począwszy od planowania i harmonogramowania, poprzez realizację, aż po rozliczenia i fakturowanie w sposób przejrzysty i bezpieczny.
  • Ewidencja parametrów dostawców, umów oraz definicji charakterystycznych dla sektora surowców.
  • Szereg definicji potrzebnych do efektywnego zarządzania dostawami surowców, takich jak Parametry jakościowe, Klasy, Formy, Cenniki, Szablony rozliczeń.
  • Zarządzanie dostawami węgla, biomasy, oleju i sorbentów oraz z zarządzaniem usługą transportu wymienionych surowców.
  • Tworzenie rocznych i miesięcznych planów zużycia danego surowca z podziałem na dowolnie definiowanych odbiorców.
  • Na podstawie zleceń definiuje się w systemie harmonogramy dostaw pozwalające na dokładne zaplanowanie i zarządzanie transportem i odbiorem poszczególnych dostaw.
  • Na podstawie zrealizowanych dostaw Moduł generuje rozliczenia uwzględniając odpowiednie cenniki i parametry dostaw, wraz z ewentualnymi bonifikatami czy karami umownymi.

Realizacja Obowiązków raportowych

  • Ewidencja wszystkich transakcji Grupy Kapitałowej podlegających raportowaniu REMIT, EMIR i MIFID2;
  • Komunikacja z RRM TGE w zakresie obowiązku REMIT i KDPW RT w zakresie obowiązku EMIR;
  • Tworzenie harmonogramów do generacji i wysyłania raportów, pobierania danych z systemów źródłowych itd.;
  • Sprzęg z modułem transakcyjnym LUXtrade w zakresie raportowanych transakcji (dodawanie, usuwanie, modyfikacje, terminacja);
  • Możliwość ręcznego wczytania transakcji z pliku XLS;
  • Dedykowany interfejs do pobierania danych transakcji Grupy Kapitałowej z systemów zewnętrznych;
  • Interfejs użytkownika pozwalający na import pliku, ręczny eksport/ponowienie wysłania raportu, podgląd listy eksportów wraz ze statusem;
  • Biblioteka dokumentów;
  • Import raportów wysyłanych w imieniu Grupy Kapitałowej przez drugą stronę kontraktu lub przez Zorganizowaną Platformę Obrotu;
  • Porównywanie danych z raportów wysyłanych przez podmioty trzecie z danymi w Centralnej Bazie Transakcji;
  • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień i raportów opartych na Centralnej Bazie Transakcji w celu raportowania do podmiotów nadzorujących;
  • Alerty, przypomnienia;
  • Badanie wartości Clearing Theshold, związane z obowiązkiem raportowania wycen i zabezpieczeń;
  • Ewidencja kontrahentów, w tym możliwość pobrania kontrahenta z SAP;
  • Ewidencja słowników ACER, MIFID np.: słownik platform, słownik kodów ACER;
  • Obsługa kompresji transakcji;
  • Kalkulacja pozycji netto oraz otwartej pozycji, monitorowanie przekroczeń względem limitów oraz raportowanie do giełd w ramach raportowania MIFID2.
  • Przeprowadzanie testu udziału w rynku w ramach MIFID2.
Używamy plików cookies
Używamy technologii, takich jak pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i marketingowych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać plikami cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.